Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Franklin US Dividend Tilt (ISIN: IE000Z4OBQK4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Franklin US Dividend Tilt ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Franklin US Dividend Tilt eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,0), KBV (5,0), KUV (3,6) und KCV (17,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Franklin US Dividend Tilt ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 111,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 278,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Franklin US Dividend Tilt zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,9%, die Nettogewinnmarge 27,1%, die Bruttomarge liegt bei 58,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Franklin US Dividend Tilt erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Franklin US Dividend Tilt ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 76,2% sowie eine Volatilität von 40,1% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Franklin US Dividend Tilt ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Franklin US Dividend Tilt ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,4%, das 12-Monats-Momentum bei 29,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Franklin US Dividend Tilt