Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Franklin US Income Equity Focus (ISIN: IE0001T0BHM5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Franklin US Income Equity Focus ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Franklin US Income Equity Focus als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (3,1), KUV (2,6) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der Franklin US Income Equity Focus ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,1% sowie Analystenschätzungen von 7,4% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Franklin US Income Equity Focus ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 46,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Franklin US Income Equity Focus auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4%, ein Verschuldungsgrad von 51,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der Franklin US Income Equity Focus ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,1%, eine Gewinnvolatilität von 41,7% sowie eine Kursvolatilität von 34,4% (3M) und 29,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Franklin US Income Equity Focus ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Franklin US Income Equity Focus ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,5%, das 12-Monats-Momentum bei 28,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Franklin US Income Equity Focus