Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA35376P1062 | Symbol: FLUS.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (ISIN: CA35376P1062) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,0), KBV (5,5), KUV (3,7) und KCV (18,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 282,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,1%, die Nettogewinnmarge 30,8%, die Bruttomarge liegt bei 58,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,2%, eine Gewinnvolatilität von 95,4% sowie eine Volatilität von 39,5% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 37,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 6,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 197 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.