Global X - Adaptive U.S. Factor ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y5740  |  Symbol: AUSF

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF (ISIN: US37954Y5740) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 237,1% sowie Analystenschätzungen von 12,8% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,5%, die Bruttomarge beträgt 39,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,3%, eine Gewinnvolatilität von 120,6% sowie eine Kursvolatilität von 28,6% (3M) und 26,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,6%, das 12-Monats-Momentum 12,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Adaptive U.S. Factor ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - Adaptive U.S. Factor ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ist Linde plc mit einem Gewicht von 4,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).