Global X - Adaptive U.S. Factor ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y5740  |  Symbol: AUSF

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF (ISIN: US37954Y5740) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,5% sowie Analystenschätzungen von 9,2% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,2%, die Bruttomarge beträgt 47,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,7%, ein Verschuldungsgrad von 46,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,8%, eine Gewinnvolatilität von 54,8% sowie eine Kursvolatilität von 28,5% (3M) und 25,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 11,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Adaptive U.S. Factor ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - Adaptive U.S. Factor ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 1,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 175 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).