Global X - Adaptive U.S. Factor ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US37954Y5740  |  Symbol: AUSF

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF (ISIN: US37954Y5740) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,1% sowie Analystenschätzungen von 9,4% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 46,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,2%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,3%, eine Gewinnvolatilität von 55,9% sowie eine Kursvolatilität von 25,0% (3M) und 26,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,9%, das 12-Monats-Momentum 6,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Adaptive U.S. Factor ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Global X - Adaptive U.S. Factor ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Global X - Adaptive U.S. Factor ETF ist Verizon Communications Inc. mit einem Gewicht von 2,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 205 Aktien.

Wie bewerten wir den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Adaptive U.S. Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Adaptive U.S. Factor ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).