Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37954Y1947 | Symbol: ONOF
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF (ISIN: US37954Y1947) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,8), KBV (5,1), KUV (3,7) und KCV (19,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 253,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 21,3%, die Bruttomarge liegt bei 53,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,6%, einen Verschuldungsgrad von 39,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,3%, die Gewinnvolatilität bei 67,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,4% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,4%, das 12-Monats-Momentum 42,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 503 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.