Global X - AgTech & Food Innovation UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - AgTech & Food Innovation (ISIN: IE000EBFYWX3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X - AgTech & Food Innovation ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Global X - AgTech & Food Innovation ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,7), KBV (1,8), KUV (1,1) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der Global X - AgTech & Food Innovation ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 98,4% sowie Analystenschätzungen von 17,6% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - AgTech & Food Innovation erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 5,1%, eine Bruttomarge von 34,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - AgTech & Food Innovation auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0%, ein Verschuldungsgrad von 45,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Global X - AgTech & Food Innovation ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,8%, die Gewinnvolatilität bei 109,1%; die Kursvolatilität beträgt 41,5% über drei Monate und 37,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Global X - AgTech & Food Innovation ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X - AgTech & Food Innovation weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 13,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - AgTech & Food Innovation