GLOBAL X Artificial Intelligence UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der GLOBAL X Artificial Intelligence (ISIN: IE0000XTDDA8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im GLOBAL X Artificial Intelligence ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,86 weist der GLOBAL X Artificial Intelligence eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,1), KBV (5,4), KUV (4,3) und KCV (16,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der GLOBAL X Artificial Intelligence ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 85,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 191,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des GLOBAL X Artificial Intelligence zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,9%, die Nettogewinnmarge 23,2%, die Bruttomarge liegt bei 57,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der GLOBAL X Artificial Intelligence ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,5%, der Verschuldungsgrad bei 37,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Stabilitätsprofil des GLOBAL X Artificial Intelligence auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,5%, die Gewinnvolatilität 75,5%; die Kursvolatilität liegt bei 60,0% (3M) und 50,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des GLOBAL X Artificial Intelligence auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der GLOBAL X Artificial Intelligence ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 99,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum GLOBAL X Artificial Intelligence