Global X - Brazil Active ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - Brazil Active ETF (ISIN: US37960A5609) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Brazil Active ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,48 wird die Bewertung des Global X - Brazil Active ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,0), KBV (3,2), KUV (2,3) und KCV (20,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Global X - Brazil Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1568,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1055,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Global X - Brazil Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 30,8%, die Bruttomarge beträgt 38,9% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Brazil Active ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,1%, ein Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Global X - Brazil Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 60,1%, eine Gewinnvolatilität von 94,6% sowie eine Volatilität von 35,5% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Global X - Brazil Active ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 2,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der Global X - Brazil Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,2%, das 12-Monats-Momentum 7,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -7,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Brazil Active ETF