Global X - Clean Water ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - Clean Water ETF (ISIN: US37954Y1863) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Clean Water ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Global X - Clean Water ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,9), KBV (3,1), KUV (2,7) und KCV (14,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - Clean Water ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 198,0% sowie Prognosen von 10,4% für das EPS-Wachstum und 5,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X - Clean Water ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 13,7%, die Bruttomarge beträgt 39,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Clean Water ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,7%, ein Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Global X - Clean Water ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,6%, die Gewinnvolatilität bei 35,5%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Global X - Clean Water ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X - Clean Water ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,8%, das 12-Monats-Momentum -2,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -7,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Clean Water ETF