Global X - Clean Water ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - Clean Water ETF (ISIN: US37954Y1863) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Clean Water ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Global X - Clean Water ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,4), KBV (2,4), KUV (2,7) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der Global X - Clean Water ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,8% sowie Analystenschätzungen von 9,4% (EPS) und 7,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Global X - Clean Water ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 43,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Clean Water ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,7%, ein Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Global X - Clean Water ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,4%, eine Gewinnvolatilität von 39,0% sowie eine Kursvolatilität von 27,8% (3M) und 29,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Global X - Clean Water ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X - Clean Water ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,0%, das 12-Monats-Momentum -4,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Clean Water ETF