Global X - Clean Water ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - Clean Water ETF (ISIN: US37954Y1863) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Clean Water ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Global X - Clean Water ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,0), KBV (2,9), KUV (2,4) und KCV (17,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - Clean Water ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 139,0% sowie Prognosen von 10,1% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Global X - Clean Water ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 22,4%, die Bruttomarge beträgt 29,6% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Clean Water ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,1%, ein Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Global X - Clean Water ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 29,6%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 28,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Global X - Clean Water ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des Global X - Clean Water ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,9%, ein 12-Monats-Momentum von 9,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Clean Water ETF