Global X - Clean Water UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - Clean Water (ISIN: IE000BWKUES1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Clean Water ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Global X - Clean Water ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,4), KBV (2,5), KUV (2,6) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Global X - Clean Water ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,1% sowie Analystenschätzungen von 10,3% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Global X - Clean Water ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 42,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - Clean Water auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,5%, ein Verschuldungsgrad von 42,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Global X - Clean Water ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,0%, die Gewinnvolatilität bei 41,3%; die Kursvolatilität beträgt 27,6% über drei Monate und 29,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Global X - Clean Water ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X - Clean Water weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,9%, das 12-Monats-Momentum -4,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Clean Water