Global X - Disruptive Materials UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - Disruptive Materials (ISIN: IE000544AJM3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Disruptive Materials ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Global X - Disruptive Materials als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,5), KBV (2,9), KUV (2,8) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - Disruptive Materials erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 60,0% sowie Prognosen von 33,0% für das EPS-Wachstum und 14,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Global X - Disruptive Materials ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 6,9%, eine Bruttomarge von 24,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Disruptive Materials erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5%, einen Verschuldungsgrad von 29,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des Global X - Disruptive Materials auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,6%, die Gewinnvolatilität 127,9%; die Kursvolatilität liegt bei 60,6% (3M) und 51,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Global X - Disruptive Materials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Global X - Disruptive Materials ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 121,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Disruptive Materials