Global X Disruptive Materials Ucits ETF USD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X Disruptive Materials (ISIN: IE000544AJM3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X Disruptive Materials ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Global X Disruptive Materials als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,0), KBV (2,5), KUV (2,6) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X Disruptive Materials erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 24,0% sowie Prognosen von 23,4% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X Disruptive Materials erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6%, eine Nettogewinnmarge von 9,3%, eine Bruttomarge von 26,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X Disruptive Materials erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0%, einen Verschuldungsgrad von 29,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Disruptive Materials auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 21,5%, die Gewinnvolatilität 163,4%; die Kursvolatilität liegt bei 50,6% (3M) und 51,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Global X Disruptive Materials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X Disruptive Materials weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,2%, das 12-Monats-Momentum 57,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X Disruptive Materials