Global X Disruptive Materials Ucits ETF USD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X Disruptive Materials (ISIN: IE000544AJM3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X Disruptive Materials ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Global X Disruptive Materials ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,4), KBV (2,9), KUV (2,1) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X Disruptive Materials erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 139,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,7% sowie Prognosen von 19,3% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Global X Disruptive Materials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 29,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X Disruptive Materials erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7%, einen Verschuldungsgrad von 26,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Global X Disruptive Materials auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,2%, die Gewinnvolatilität 113,5%; die Kursvolatilität liegt bei 47,1% (3M) und 54,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Global X Disruptive Materials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X Disruptive Materials weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,4%, das 12-Monats-Momentum 13,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X Disruptive Materials