Global X EURO STOXX 50 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X EURO STOXX 50 ETF (ISIN: AU00000ESTX4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X EURO STOXX 50 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Global X EURO STOXX 50 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X EURO STOXX 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 371,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 330,8% sowie Prognosen von 17,5% für das EPS-Wachstum und 9,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Global X EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,6%, die Bruttomarge beträgt 56,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X EURO STOXX 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Global X EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 136,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 30,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Global X EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Global X EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,1%, das 12-Monats-Momentum bei 26,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X EURO STOXX 50 ETF