Global X - EURO STOXX 50 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - EURO STOXX 50 ETF (ISIN: AU00000ESTX4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X - EURO STOXX 50 ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Global X - EURO STOXX 50 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,7), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - EURO STOXX 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 298,6% sowie Prognosen von 16,1% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Global X - EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 52,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - EURO STOXX 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Global X - EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 57,8%; die Kursvolatilität beträgt 34,8% über drei Monate und 28,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Global X - EURO STOXX 50 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Global X - EURO STOXX 50 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,1%, das 12-Monats-Momentum 23,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - EURO STOXX 50 ETF