Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF (ISIN: US37960A2630) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,8), KUV (1,5) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 514,1% sowie Analystenschätzungen von -7,6% (EPS) und -6,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 11,8%, die Bruttomarge beträgt 31,5% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,7%, einen Verschuldungsgrad von 29,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,3%, eine Gewinnvolatilität von 137,3% sowie eine Volatilität von 28,9% (3M) und 29,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,0%, das 12-Monats-Momentum 63,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF