Global X - Hydrogen ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - Hydrogen ETF (ISIN: AU0000170201) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - Hydrogen ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,21 weist der Global X - Hydrogen ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,4), KBV (3,4), KUV (1,5) und KCV (15,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Global X - Hydrogen ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 213,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - Hydrogen ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,92 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 4,2%, die Nettogewinnmarge -1,5%, die Bruttomarge 24,4% und der Kapitalumschlag 0,8. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Hydrogen ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1%, einen Verschuldungsgrad von 30,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der Global X - Hydrogen ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 26,4%, die Gewinnvolatilität bei 101,9%; die Kursvolatilität beträgt 69,8% über drei Monate und 59,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des Global X - Hydrogen ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,77 zeigt der Global X - Hydrogen ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 33,6%, das 12-Monats-Momentum 200,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Hydrogen ETF