Global X - Renewable Energy Producers UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - Renewable Energy Producers (ISIN: IE00BLCHJH52) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Global X - Renewable Energy Producers als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,3), KBV (1,6), KUV (2,8) und KCV (9,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - Renewable Energy Producers erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 183,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 71,3% sowie Prognosen von 29,1% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,1%, eine Bruttomarge von 38,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - Renewable Energy Producers zeigt sich mit einem Z-Score von -0,83 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 120,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 44,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Global X - Renewable Energy Producers ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,2%, eine Gewinnvolatilität von 90,7% sowie eine Volatilität von 30,3% (3M) und 33,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Global X - Renewable Energy Producers auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Global X - Renewable Energy Producers weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,1%, das 12-Monats-Momentum 18,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - Renewable Energy Producers