Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF (ISIN: AU00000ROBO2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (35,4), KBV (3,4), KUV (2,6) und KCV (19,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 137,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 156,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 8,0%, eine Bruttomarge von 41,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,2%, der Verschuldungsgrad bei 24,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,4%, eine Gewinnvolatilität von 94,5% sowie eine Volatilität von 52,6% (3M) und 45,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,9%, das 12-Monats-Momentum bei 86,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - ROBO Global Robotics & Automation ETF