Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US37960A2069 | Symbol: XRMI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF (ISIN: US37960A2069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,2), KBV (4,4), KUV (3,3) und KCV (21,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 111,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 266,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 23,0%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,0%, die Gewinnvolatilität bei 79,7%; die Kursvolatilität beträgt 39,0% über drei Monate und 35,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,6%, das 12-Monats-Momentum bei 66,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 8,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 220 Aktien.
Wie bewerten wir den Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.