Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF (ISIN: US37960A3547) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,3), KBV (5,4), KUV (2,4) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 82,2% sowie Prognosen von 12,9% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,0%, die Nettogewinnmarge 16,9%, die Bruttomarge liegt bei 53,4% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8%, ein Verschuldungsgrad von 61,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,2%, eine Gewinnvolatilität von 35,7% sowie eine Kursvolatilität von 32,7% (3M) und 29,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,1%, das 12-Monats-Momentum 9,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF