Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (ISIN: US37954Y3687) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,1), KUV (1,9) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 227,3% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 52,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 53,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,9% über drei Monate und 32,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 24,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF