Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (ISIN: US37954Y3687) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 198,3% sowie Prognosen von 12,7% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 49,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,6%, die Gewinnvolatilität bei 56,0%; die Kursvolatilität beträgt 36,5% über drei Monate und 29,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,4%, das 12-Monats-Momentum 33,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF