Global X - SuperDividend ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Global X - SuperDividend ETF (ISIN: US37960A6698) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Global X - SuperDividend ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,46 wird die Bewertung des Global X - SuperDividend ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,1), KBV (1,0), KUV (1,3) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,56 zeigt der Global X - SuperDividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,1% sowie Analystenschätzungen von 12,6% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Global X - SuperDividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,5%, eine Bruttomarge von 53,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des Global X - SuperDividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 212,1%, ein Verschuldungsgrad von 51,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Global X - SuperDividend ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 39,2%, eine Gewinnvolatilität von 231,8% sowie eine Volatilität von 34,3% (3M) und 29,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,75 zeigt der Global X - SuperDividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 9,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 11,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der Global X - SuperDividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 25,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Global X - SuperDividend ETF