GMO Power Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der GMO Power Infrastructure ETF (ISIN: US36275C1053) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der GMO Power Infrastructure ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des GMO Power Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,4), KBV (2,2), KUV (1,7) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des GMO Power Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 283,9% sowie Prognosen von 3,2% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der GMO Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 38,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des GMO Power Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,6%, ein Verschuldungsgrad von 44,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der GMO Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,4%, die Gewinnvolatilität bei 138,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der GMO Power Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der GMO Power Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,9%, das 12-Monats-Momentum 22,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum GMO Power Infrastructure ETF