Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3814304040 | Symbol: GSJY
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (ISIN: US3814304040) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 173,7% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 11,5%, eine Bruttomarge von 39,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,2%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 54,3% sowie eine Volatilität von 44,7% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 67,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 14,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 3,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 167 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).