Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US38149W7395 | Symbol: GLOV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (ISIN: US38149W7395) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,9), KBV (3,3), KUV (2,2) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 275,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,4%, die Nettogewinnmarge 21,0%, die Bruttomarge liegt bei 52,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,6%, die Gewinnvolatilität bei 78,7%; die Kursvolatilität beträgt 37,9% über drei Monate und 33,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,9%, das 12-Monats-Momentum bei 58,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 65,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 6,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 325 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).