Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US38149W5803 | Symbol: GVUS
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (ISIN: US38149W5803) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 139,9% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 46,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,5%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 75,8%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 36,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF ist Berkshire Hathaway Inc. mit einem Gewicht von 2,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 853 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).