Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US38149W4574 | Symbol: GTPE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (ISIN: US38149W4574) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,3), KBV (3,9), KUV (2,5) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 104,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 251,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,3%, die Bruttomarge beträgt 51,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 107,7% sowie eine Volatilität von 42,3% (3M) und 38,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,4%, das 12-Monats-Momentum bei 35,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 3,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1240 Aktien.
Wie bewerten wir den Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.