Guru Favorite Stocks ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Guru Favorite Stocks ETF (ISIN: US02072L7890) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Guru Favorite Stocks ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,00 weist der Guru Favorite Stocks ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,0), KBV (5,1), KUV (2,0) und KCV (16,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Guru Favorite Stocks ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 78,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 86,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 9,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Guru Favorite Stocks ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,47 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,2%, die Nettogewinnmarge 15,1%, die Bruttomarge liegt bei 45,2% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Guru Favorite Stocks ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,5%, der Verschuldungsgrad bei 41,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 26,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Guru Favorite Stocks ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,3%, die Gewinnvolatilität bei 28,1%; die Kursvolatilität beträgt 30,8% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des Guru Favorite Stocks ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Guru Favorite Stocks ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,8%, das 12-Monats-Momentum 3,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Guru Favorite Stocks ETF