Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA40704K1003 | Symbol: HCA.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (ISIN: CA40704K1003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,0), KBV (2,0), KUV (2,3) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 176,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 49,5% sowie Prognosen von 10,5% für das EPS-Wachstum und 4,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 47,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,0. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 147,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 73,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 47,9%, eine Gewinnvolatilität von 18,6% sowie eine Kursvolatilität von 21,5% (3M) und 17,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 6,7%, das 12-Monats-Momentum 44,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF ein positives Kurspotenzial von 5,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF ist The Bank of Nova Scotia mit einem Gewicht von 14,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.