Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) (ISIN: US41151J7789) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,6), KBV (3,0), KUV (2,5) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 199,9% sowie Prognosen von 9,8% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 52,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,4%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,7%, eine Gewinnvolatilität von 39,8% sowie eine Kursvolatilität von 30,0% (3M) und 27,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,0%, das 12-Monats-Momentum bei 41,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)