Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) (ISIN: US41151J7862) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,27 wird die Bewertung des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,3), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (7,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 230,4% sowie Prognosen von 19,3% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 11,0%, eine Bruttomarge von 42,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,9%, ein Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,9%, eine Gewinnvolatilität von 112,1% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,7%, das 12-Monats-Momentum bei 25,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)