Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) (ISIN: US41151J6955) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,8), KBV (2,9), KUV (3,3) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 111,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 115,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 44,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 28,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 49,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,8%, einen Verschuldungsgrad von 28,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 10,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,2%, eine Gewinnvolatilität von 30,7% sowie eine Volatilität von 54,5% (3M) und 39,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 43,7%, das 12-Monats-Momentum bei 85,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)