Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) (ISIN: US41151J6955) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,9), KUV (0,1) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 110,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -592,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 59,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 5,0%, die Bruttomarge beträgt 35,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4961,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,1%, eine Gewinnvolatilität von 42,2% sowie eine Volatilität von 41,1% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,4%, das 12-Monats-Momentum 81,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)