Harbor International Equity ETF (EPIN) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Harbor International Equity ETF (EPIN) (ISIN: US41151J6872) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harbor International Equity ETF (EPIN) ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des Harbor International Equity ETF (EPIN) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,5), KBV (2,1), KUV (2,4) und KCV (8,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Harbor International Equity ETF (EPIN) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 209,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor International Equity ETF (EPIN) erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 43,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor International Equity ETF (EPIN) erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Harbor International Equity ETF (EPIN) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 55,5% sowie eine Volatilität von 46,1% (3M) und 36,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Harbor International Equity ETF (EPIN) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Harbor International Equity ETF (EPIN) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 23,9%, das 12-Monats-Momentum bei 59,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor International Equity ETF (EPIN)