Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) (ISIN: US41151J6617) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 227,7% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,7%, eine Bruttomarge von 40,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,8%, ein Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,3%, die Gewinnvolatilität bei 92,9%; die Kursvolatilität beträgt 38,0% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,0%, das 12-Monats-Momentum 49,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV)