Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) (ISIN: US41151J6468) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,8), KBV (1,8), KUV (1,6) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 72,4% sowie Analystenschätzungen von 7,5% (EPS) und 6,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 6,3%, eine Bruttomarge von 42,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,3%, einen Verschuldungsgrad von 42,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,3%, die Gewinnvolatilität bei 101,3%; die Kursvolatilität beträgt 37,2% über drei Monate und 39,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 21,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV)