Harvest Global Gold Giants Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Harvest Global Gold Giants Index ETF (ISIN: CA41755C1041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harvest Global Gold Giants Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt die Bewertung des Harvest Global Gold Giants Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,5), KBV (1,8), KUV (4,3) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harvest Global Gold Giants Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 6494,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 17,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harvest Global Gold Giants Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,2%, die Nettogewinnmarge 34,7%, die Bruttomarge liegt bei 54,3% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harvest Global Gold Giants Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 9,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der Harvest Global Gold Giants Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 49,1%, die Gewinnvolatilität bei 180,8%; die Kursvolatilität beträgt 62,3% über drei Monate und 60,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des Harvest Global Gold Giants Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Harvest Global Gold Giants Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -10,6%, das 12-Monats-Momentum 78,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -9,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harvest Global Gold Giants Index ETF