HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF (ISIN: INF179KC1DL6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,1), KBV (5,6), KUV (3,7) und KCV (25,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,4% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 10,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,2%, die Nettogewinnmarge 17,8%, die Bruttomarge liegt bei 36,3% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 2,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,6%, eine Gewinnvolatilität von 32,8% sowie eine Kursvolatilität von 24,1% (3M) und 26,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,2%, ein 12-Monats-Momentum von -15,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF