HSBC MSCI Canada UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der HSBC MSCI Canada (ISIN: IE00B51B7Z02) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Canada ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des HSBC MSCI Canada ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,7), KBV (2,8), KUV (2,8) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 302,8% sowie Prognosen von 9,3% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3%, eine Nettogewinnmarge von 18,0%, eine Bruttomarge von 45,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des HSBC MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,7%, einen Verschuldungsgrad von 50,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der HSBC MSCI Canada ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,0%, die Gewinnvolatilität bei 63,4%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 27,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der HSBC MSCI Canada ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der HSBC MSCI Canada ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,8%, das 12-Monats-Momentum bei 40,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HSBC MSCI Canada