HSBC MSCI Canada UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der HSBC MSCI Canada (ISIN: IE00B51B7Z02) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Canada ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des HSBC MSCI Canada als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (2,6), KUV (2,5) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 278,1% sowie Prognosen von 11,5% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 17,7%, eine Bruttomarge von 43,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des HSBC MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,2%, einen Verschuldungsgrad von 45,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der HSBC MSCI Canada ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,1%, die Gewinnvolatilität bei 64,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,7% über drei Monate und 26,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der HSBC MSCI Canada ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der HSBC MSCI Canada ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 44,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HSBC MSCI Canada