ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC17V7 | Symbol: ALPL30IETF.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF (ISIN: INF109KC17V7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,96 weist der ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,2), KBV (3,3), KUV (2,4) und KCV (31,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 92,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 176,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 17,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 12,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 2,8%, die Nettogewinnmarge 13,3%, die Bruttomarge liegt bei 48,2% und der Kapitalumschlag bei 0,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 35,2%, der Verschuldungsgrad bei 34,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,6%, eine Gewinnvolatilität von 37,9% sowie eine Kursvolatilität von 19,4% (3M) und 21,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 14,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF ist Torrent Pharmaceuticals Limited mit einem Gewicht von 3,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.