ICICI Prudential Nifty Auto ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ICICI Prudential Nifty Auto ETF (ISIN: INF109KC10V2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty Auto ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 1,05 wird die Bewertung des ICICI Prudential Nifty Auto ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (17,2), Kurs/Buchwert (2,4), Kurs/Umsatz (0,6) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (9,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,68 zeigt der ICICI Prudential Nifty Auto ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 261,5% sowie Analystenschätzungen von 17,4% (EPS) und 8,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der ICICI Prudential Nifty Auto ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,0%, die Nettogewinnmarge bei 5,4%, die Bruttomarge beträgt 31,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ICICI Prudential Nifty Auto ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5%, einen Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des ICICI Prudential Nifty Auto ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,1%, die Gewinnvolatilität 3803,6%; die Kursvolatilität liegt bei 30,8% (3M) und 32,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der ICICI Prudential Nifty Auto ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 1,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 1,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der ICICI Prudential Nifty Auto ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 24,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty Auto ETF