Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A5719 | Symbol: LGDX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (ISIN: US45259A5719) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,7), KBV (4,5), KUV (2,5) und KCV (13,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 187,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 10,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,4%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 55,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,0%, eine Gewinnvolatilität von 82,7% sowie eine Volatilität von 38,6% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 31,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF ein positives Kurspotenzial von 23,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 274 Aktien.
Wie bewerten wir den Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.