Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A5636 | Symbol: SMDX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (ISIN: US45259A5636) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,2), KBV (2,5), KUV (1,3) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 195,6% sowie Prognosen von 17,7% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 42,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 205,8% sowie eine Volatilität von 41,0% (3M) und 40,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 24,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF ein positives Kurspotenzial von 25,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF ist United Therapeutics Corporation mit einem Gewicht von 1,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 539 Aktien.
Wie bewerten wir den Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.