Intelligent Investor Ethical Share Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Intelligent Investor Ethical Share Fund (ISIN: AU0000043069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Intelligent Investor Ethical Share Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Intelligent Investor Ethical Share Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,9), KBV (5,3), KUV (2,2) und KCV (18,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Intelligent Investor Ethical Share Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 151,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 77,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Intelligent Investor Ethical Share Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,1%, die Nettogewinnmarge 47,7%, die Bruttomarge liegt bei 63,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Intelligent Investor Ethical Share Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Intelligent Investor Ethical Share Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,3%, eine Gewinnvolatilität von 35,7% sowie eine Volatilität von 34,2% (3M) und 34,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Intelligent Investor Ethical Share Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des Intelligent Investor Ethical Share Fund auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -1,9%, ein 12-Monats-Momentum von -18,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 2,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Intelligent Investor Ethical Share Fund