Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF (ISIN: US46090A6551) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,5), KBV (3,4), KUV (1,9) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 154,4% sowie Prognosen von 10,2% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 51,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,7%, ein Verschuldungsgrad von 53,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,6%, die Gewinnvolatilität bei 38,4%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 17,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF