Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector (ISIN: IE00B435BG20) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,6), KBV (6,3), KUV (1,5) und KCV (17,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 32,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 29,4%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,2% sowie ein Umsatzwachstum von 4,6%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 8,9%, die Bruttomarge liegt bei 33,6% und der Kapitalumschlag bei 1,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5%, ein Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,46 zeigt der Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,8%, eine Gewinnvolatilität von 37,1% sowie eine Kursvolatilität von 23,1% (3M) und 24,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,5%, das 12-Monats-Momentum 5,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector