Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (ISIN: US46138G5163) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,4), KBV (3,4), KUV (2,0) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 193,2% sowie Prognosen von 12,6% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,5%, ein Verschuldungsgrad von 54,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,6%, die Gewinnvolatilität bei 78,1%; die Kursvolatilität beträgt 37,8% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,6%, das 12-Monats-Momentum bei 26,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF