Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco Global Active ESG Equity (ISIN: IE00BJQRDP39) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Global Active ESG Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Invesco Global Active ESG Equity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,0), KBV (3,3), KUV (1,9) und KCV (12,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco Global Active ESG Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 248,6% sowie Prognosen von 16,0% für das EPS-Wachstum und 8,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco Global Active ESG Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,2%, die Nettogewinnmarge 18,0%, die Bruttomarge liegt bei 53,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco Global Active ESG Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Invesco Global Active ESG Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 58,7%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Invesco Global Active ESG Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Invesco Global Active ESG Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,0%, das 12-Monats-Momentum bei 56,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Global Active ESG Equity