Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco Global Clean Energy (ISIN: IE00BLRB0242) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Invesco Global Clean Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,3), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (9,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Invesco Global Clean Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 853,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 87,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Invesco Global Clean Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von 0,4%, eine Bruttomarge von 24,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,3%, ein Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,1%, die Gewinnvolatilität 104,8%; die Kursvolatilität liegt bei 56,4% (3M) und 50,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des Invesco Global Clean Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Invesco Global Clean Energy weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,3%, das 12-Monats-Momentum 22,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Global Clean Energy