Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco MSCI Europe Catholic Principles (ISIN: IE00BG0NY640) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco MSCI Europe Catholic Principles ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Invesco MSCI Europe Catholic Principles als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,4), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco MSCI Europe Catholic Principles erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 179,7% sowie Prognosen von 15,0% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco MSCI Europe Catholic Principles ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,6%, die Bruttomarge beträgt 57,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Europe Catholic Principles erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Invesco MSCI Europe Catholic Principles ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 62,4%; die Kursvolatilität beträgt 28,8% über drei Monate und 28,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Invesco MSCI Europe Catholic Principles ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco MSCI Europe Catholic Principles ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,5%, das 12-Monats-Momentum bei 21,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco MSCI Europe Catholic Principles