Invesco MSCI Sustainable Future ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ISIN: US46137V4077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Invesco MSCI Sustainable Future ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Invesco MSCI Sustainable Future ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,5), KBV (1,7), KUV (1,9) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco MSCI Sustainable Future ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 303,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 577,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 44,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco MSCI Sustainable Future ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 18,4%, eine Bruttomarge von 34,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco MSCI Sustainable Future ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Invesco MSCI Sustainable Future ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,3%, eine Gewinnvolatilität von 259,9% sowie eine Volatilität von 39,4% (3M) und 38,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Invesco MSCI Sustainable Future ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des Invesco MSCI Sustainable Future ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,7%, ein 12-Monats-Momentum von 13,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco MSCI Sustainable Future ETF