Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138J6192 | Symbol: OMFL
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (ISIN: US46138J6192) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,8), KBV (6,0), KUV (3,4) und KCV (18,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 219,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,38 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,9%, die Nettogewinnmarge 23,6%, die Bruttomarge liegt bei 53,0% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,8%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 54,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 29,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,6%, das 12-Monats-Momentum 36,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 7,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 477 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.